Multiplicateur monétaire
Combien de monnaie scripturale créée pour 1 € de base monétaire.
k = 1 / r
Multiplicateur k100
Avec r = 1 %, 1 € de base permet jusqu'à 100 € de dépôts.
Banque & monnaie
Ce qu'une banque a de plus
Création monétaire, ratios prudentiels Bâle III, marge d'intermédiation, taux directeurs et rentabilité bancaire.
Masse de dépôts créés
Capacité totale de crédit d'un système bancaire à partir d'une base.
D = B / r
Dépôts maximum5 000Mds €
Ratio CET1 (Bâle III)
Fonds propres durs rapportés aux actifs pondérés des risques.
CET1 = Fonds propres durs / RWA × 100
Ratio CET18%
Minimum réglementaire : 4,5 % + coussins (≈ 8 à 10 %).
Ratio de levier (Bâle III)
Fonds propres Tier 1 sur exposition totale (non pondérée).
Levier = Tier 1 / Exposition totale × 100
Ratio de levier3,3333%
Minimum : 3 %.
Ratio LCR (liquidité court terme)
Actifs liquides de haute qualité couvrant les sorties à 30 jours.
LCR = HQLA / Sorties nettes 30j × 100
LCR118,4211%
Minimum réglementaire : 100 %.
Ratio NSFR (financement stable)
Financement stable disponible / requis à un an.
NSFR = ASF / RSF × 100
NSFR114,2857%
Minimum : 100 %.
Marge d'intermédiation
Écart entre taux des crédits accordés et taux de refinancement.
Marge = t_crédit − t_refi
Marge0,55pts %
Spread de taux
Prime de risque d'un emprunteur par rapport au taux sans risque.
Spread = t_emprunteur − t_sans_risque
Spread2,1pts %
Test du taux d'usure
Compare un TAEG proposé au plafond légal en vigueur.
Dépassement = TAEG − Taux d'usure
Écart au plafond0,14pts %
Si > 0, le prêt est juridiquement usuraire.
Seigneuriage
Gain monétaire d'une banque centrale émettant la monnaie.
S = ΔM × (1 − coût d'émission)
Seigneuriage29,7Mds €
ROE d'une banque
Rentabilité des capitaux propres.
ROE = Résultat net / Capitaux propres × 100
ROE8,1818%
Coefficient d'exploitation
Frais généraux rapportés au produit net bancaire.
CE = Frais / PNB × 100
Coefficient d'exploitation56,3636%
Plus il est faible, plus la banque est efficiente (< 60 % = très bon).